Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2017-06-30 -10.85 % 89.04480 SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return 0.01
MSCI World -0.15
OMRX-TBOND 0.39
Svensk statsskuldväxel 3M 0.61

HISTORISK AVKASTNING 2017-06-30

Period Värde

Senaste månaden -1.84 %
Årsavkastning -10.85 %
Senaste 12 månaderna -13.26 %
Sedan fondens start -6.28 %
Genomsnittlig årlig avkastning -1.93 %

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-06-30

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse 3.73 %
Största ack. värdefall -15.67 %
Sharpe-kvot (RFR 0%) -0.52
Andel positiva månader 45 %

INVESTERA I FONDEN

Placeringstyp Minimiinvestering * Extrainsättning *

Fonddepå 100 000 kr 100 kr
Investeringssparkonto 100 000 kr 100 kr
Kapitalförsäkring 100 kr 100 kr
Pensionsförsäkring & IPS 100 kr 100 kr
Direktinvestering 100 000 kr 100 kr

*Dessa villkor gäller från maj 2014

FÖRVALTNINGSARVODE

Teckningsavgift: Högst 5 %
Arvode: Högst 1,5 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

RAPPORTER

Välj år:

ÖVRIGT

ISIN: SE0005936721

Montly Performance % (in SEK net of all fees)*

Fondens Inriktning

Investeringar görs främst i optioner och terminer, instrument som handlas på börser runt om i världen. Fördelningen mellan marknaderna är i ständig förändring beroende på de affärsmöjligheter som erbjuds.

Investera i volatilitet – målet är att handla och kapitalisera på volatiliteten på aktie och obligationsmarknaden. En investering i strategin är en investering i volatilitet som tillgångsslag.

Hög riskjusterad avkastning och låg korrelation – Strategin syftar till att uppnå ett årligt avkastningsmål på 10-15 % till en lägre risk än aktiemarknaden och bör uppvisa låg korrelation med aktie- och obligationsmarknader.

Effektiv riskspridare – En direkt exponering i volatilitet kan leverera låg korrelerad avkastning mot aktiemarknaden samt andra tillgångsslag. En investering i Sigma Opportunities kan minska den totala risken i en portfölj och ge en bättre avkastning än traditionella tillgångsslag.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA RESULTAT.

Förvaltning

Alfa Sigma Opportunities är en specialfond enligt lagen om investeringsfonder (2004:46). Fonden är en kvantitativ kort volatilitet hedgefond inriktad på handel med optioner och terminer på de globala terminsbörserna. De underliggande tillgångarna är, men inte begränsat till, aktieindex och ränteinstrument. Fonden är noterad i svenska kronor.
Fondens mål är att uppnå en varaktig hög riskjusterad avkastning. Dessutom uppvisar fonden en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknader. Detta innebär att fondens värde kan öka eller minska oberoende av rörelser på aktie- och obligationsmarknaderna. Fondens genomsnittliga årliga avkastningsmål är 10 till 15 procent till en risknivå på omkring 5 till 10 procent, mätt som årlig standardavvikelse i månatliga prisrörelser (KIID 4). Fonden anses vara “medelrisk”.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fonder, derivat och på konton i kreditinstitut. Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser och / eller utländska valutor. Fonden är dock inte tillåten att ta derivatpositioner till fysisk leverans.

Investeringsbeslut på olika marknader är baserade på kvantitativa beslutsmodeller. Följaktligen är alla investeringar enbart på objektiva grunder. Beslutsmodeller syftar till att analysera olika marknadsprisrörelser. Riskhantering, som begränsning av maximala förlusten för varje investering, är en viktig del av beslutsfattandet modeller konstruktionen. Syftet med beslutsmodeller är att skapa så jämn avkastning som möjligt.

Risk

Fonden är en specialfond. Det innebär att fonden skiljer sig från traditionella aktie-, ränte- eller blandfonder. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondtyper.

Investeringsstrategin är en kortsiktig modelldriven handelsstrategi med fokus på globala optioner och terminer. Positioner har en genomsnittlig innehavsperiod av 5-10 dagar. En kort tidsram för handel, och i mycket likvida instrument, minskar volatiliteten och nedåtrisk. Vårt riskhanteringssystem är utformat för att producera konsekvent avkastning med kontrollerad volatilitet istället för periodiska stora vinster. Våra egna kvantitativa handelsmodeller är en viktig del för att generera alfa. Vi lägger också likviditet som högsta prioritet. Kontinuerlig utveckling av nuvarande och nya modeller är en viktig del av verksamheten.

Fonden är exponerad till så kallad marknadsrisk eftersom den investerar i framtida kontrakt med underliggande tillgångar som råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument och valutor. Andra risker som fonden utsätts för innefattar exempelvis, kreditrisker, likviditetsrisker och valutarisker.

En investering i fonden är att betrakta på lång sikt och det är inte möjligt att förutsäga den kortsiktiga utvecklingen av fondens andelsvärde. Värdet på en investering i fonden kan både stiga och falla. En investerare i fonden kan få tillbaka mindre pengar än hen hade investerat i samband med inlösen av fondandelarna.