Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2018-09-30  -1.69 % 98.30563 SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return -0.33
MSCI World -0.75
OMRX-TBOND 0.97
Svensk statsskuldväxel 3M -0.63

HISTORISK AVKASTNING 2018-09-30

Period Värde

Senaste månaden -0.65 %
Årsavkastning -1.69 %
Senaste 12 månaderna N/A
Sedan fondens start -1.69 %
Genomsnittlig årlig avkastning N/A

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2018-09-30

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse 3.65 %
Största ack. värdefall -1.99 %
Sharpe-kvot (RFR 0%) N/A
Andel positiva månader 25 %

INVESTERA I FONDEN

Placeringstyp Minimiinvestering  Extrainsättning 

Fonddepå 50 000 kr 100 kr
Investeringssparkonto 50 000 kr 100 kr
Kapitalförsäkring 100 kr 100 kr
Pensionsförsäkring & IPS 100 kr 100 kr
Direktinvestering 50 000 kr 100 kr

FÖRVALTNINGSARVODE

Teckningsavgift: 0 %
Arvode: Högst 1,5 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

RAPPORTER

Välj år:

ÖVRIGT

ISIN: SE0010985853

Monthly Performance % (in SEK net of all fees)

Fondens Inriktning

Fonden investerar uteslutande i likvida aktier och indexterminer på de primära amerikanska och europeiska marknaderna. Bransch och geografisk fördelning förändras dagligen beroende på de felprissättningar som fonden utnyttjar.

Fondens strategi är utformad med målsättningen att generera positiv avkastning oberoende av rådande marknadsförhållanden. Strategin syftar till att uppnå ett årligt avkastningsmål på 10-15% med lägre risk än aktiemarknaden. Fonden har låg korrelation mot aktie- och obligationsmarknader.

Investeringsstrategin är välbeprövad sedan 20 år tillbaka och Alfa Event Arbitrage Fund är ensam i sitt slag på den svenska marknaden.

Effektiv riskspridare – En investering i Alfa Event Arbitrage Fund ger stabil positiv avkastning även vid perioder av fallande kurser på aktie och obligationsmarknader.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA RESULTAT.

Förvaltning

Alfa Event Arbitrage Fund är en specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder och riktar sig till allmänheten.

Fonden är en hedgefond som placerar globalt med särskild inriktning på placeringar i aktier samt derivatkontrakt, med börshandlade aktier, index, ränta, råvaror och valutor som underliggande tillgångsslag. Målet med förvaltningen är att långsiktigt uppnå en god värdetillväxt av fondens tillgångar genom en fortlöpande analys av de marknader fonden investerar i.

AFondens genomsnittliga årliga avkastningsmål är 10 till 15 procent till en risknivå på omkring 5 till 10 procent, mätt som årlig standardavvikelse i månatliga prisrörelser (KIID 4). Fonden anses vara “medelrisk”.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fonder, derivat och på konton i kreditinstitut. Fondens medel får placeras i sådana derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av värdepapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser och / eller utländska valutor. Fonden är dock inte tillåten att ta derivatpositioner till fysisk leverans.

Samtliga placeringsbeslut baseras på kvantitativa modeller avseende pris och storlek på positioner. De modeller som används i förvaltningen är baserade på lång erfarenhet och resultatet av ett omfattande analysarbete. Modellernas uppgift är att utgöra ett kvantitativt ramverk för analys av marknadens pris, volymrörelser, och implicita volatilitet. Syftet är att identifiera marknadslägen där sannolikheten är stor för att framtida prisrörelse kommer att befinna sig inom vissa dynamiska intervall, där strategin avkastar väl. Produkten av modellerna är en ranking av de positioner som skall tas. Riskhantering och begränsning av varje placerings maximala förlust är integrerade komponenter i modellernas uppbyggnad.

Fonden beaktar inte hållbarhetsaspekter vid förvaltningen av fonden.

Risk

Fonden är en specialfond. Det innebär att fonden skiljer sig från traditionella aktie-, ränte- eller blandfonder. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondtyper.

Fondens genomsnittliga investeringsperiod är 1-2 dagar. Fonden investerar uteslutande i välkända och likvida bolag på de största aktiemarknaderna (Blue- chip stocks). Förvaltarna arbetar aktivt med att minimera bransch och geografiska risker. Fondens riskhanteringssystem är utformat med syfte att avstå handel i bolag med planerade kursdrivande händelser. Fonden undviker därför att investera i bolag inför till exempel resultatrapporter. Fondens avkastning kan på kort sikt påverkas av plötsliga oplanerade kursdrivande nyheter. Historiskt har sådana händelser på längre sikt haft en neutral påverkan på fondens avkastning.

En investering i fonden är att betrakta på lång sikt och det är inte möjligt att förutsäga den kortsiktiga utvecklingen av fondens andelsvärde. Värdet på en investering i fonden kan både stiga och falla. En investerare i fonden kan få tillbaka mindre pengar än hen hade investerat i samband med inlösen av fondandelarna.