Datum Årsavkastning Fondandelsvärde Handlas i
2017-10-31 -2.85 % 97.48711 SEK

KORRELATION MED MARKNADSINDEX

Index Värde

SIX Return 0.00
MSCI World -0.01
OMRX-TBOND 0.17
Svensk statsskuldväxel 3M 0.07

HISTORISK AVKASTNING 2017-10-31

Period Värde

Senaste månaden 2.56 %
Årsavkastning -2.85 %
Senaste 12 månaderna -4.42 %
Sedan fondens start 26.72 %
Genomsnittlig årlig avkastning 3.24 %

RISKMÅTT OCH ÖVRIGA NYCKELTAL 2017-10-31

Nyckeltal Värde

Standardavvikelse 14.55 %
Största ack. värdefall -26.70 %
Sharpe-kvot (RFR 0%) 0.22
Andel positiva månader 56 %

INVESTERA I FONDEN

Placeringstyp Minimiinvestering * Extrainsättning *

Fonddepå 100 000 kr 100 kr
Investeringssparkonto 100 000 kr 100 kr
Kapitalförsäkring 100 kr 100 kr
Pensionsförsäkring & IPS 100 kr 100 kr
Direktinvestering 100 000 kr 100 kr

*Dessa villkor gäller från maj 2014

FÖRVALTNINGSARVODE

Arvode: 1,5 %
Prestationsbaserat arvode: 20 % med high watermark

RAPPORTER

Välj år:

  • 2013 No Reports
  • 2012 No Reports
  • 2011 No Reports
  • 2010 No Reports

ÖVRIGT

ISIN: SE0003616036
Bloomberg:

Montly Performance % (in SEK net of all fees)*

Fondens Inriktning

  • Placerar i trender – Fondens mål är att hitta de långa marknadstrenderna, och kapitalisera på dessa oavsett riktning och konjunktur.
  • Absolut avkastning – Fondens mål är att öka i värde varje år oavsett marknadsutveckling.
  • Hög riskjusterad avkastning – Fondens mål är att ge en genomsnittlig årsavkastning på ca 15 % till en standardavvikelse om ca 13 %, över en period om tre år eller längre.
  • Låg korrelation – Fondens mål är att inte samvariera med traditionella tillgångsslag som aktiemarknad och räntemarknad.
  • Diversifiering – Fondens mål är att motverka effekterna av kraftiga nedgångar på aktiemarknaden.
  • Maximal riskspridning – Fondens mål är att sprida risker och vinstmöjligheter över flera så kallade makromarknader, som räntor, valutor, aktieindex och råvaror.

Sammantaget ger detta en väldiversifierad hedgefondförvaltning som passar investerare som önskar höja den förväntade avkastningen och/eller sänka risken i en traditionell investerarportfölj bestående av aktier och räntor.

Alfa Axiom är en kvantitativ trendföljande hedgefond med inriktning på handel med finansiella terminskontrakt som är noterade på de globala terminsmarknaderna. De underliggande tillgångsslagen är råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument, samt valutor. Fondens målsättning är att uppnå en varaktig hög riskjusterad avkastning. Dessutom ska fonden uppvisa en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna. Fonden är denominerad i SEK. Fonden kan även erbjudas som Diskretionär förvaltning eller CTA.

HISTORISK AVKASTNING ÄR INGEN GARANTI FÖR FRAMTIDA RESULTAT.

Förvaltning

Alfa Axiom Fund är en hedgefond med inriktning på så kallad systematisk-makro. Det innebär att fonden systematiskt letar efter investeringsmöjligheter inom en rad olika marknader såsom råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument, samt valutor. För att fånga en kursrörelse i någon marknad använder sig förvaltarna av terminer, handlade på flera stora internationella terminsbörser.

Fondens placeringsbeslut i de olika marknaderna sker med utgångspunkt från kvantitativa beslutsmodeller som analyserar de olika marknadernas prisrörelser. Detta medför att alla placeringar är gjorda på helt objektiva grunder. Alla beslutsmodeller är utvecklade av förvaltarteamet. Arbetet med att ta fram nya beslutsmodeller, samt att analysera de befintliga modellerna, utgör en viktig del av förvaltarnas dagliga rutin. Ansvarig förvaltare, Thomas Stridsman, har ca 20 års erfarenhet av modellutveckling och marknadsanalys.

Fondens målsättning är att uppnå en varaktig hög riskjusterad avkastning med det genomsnittliga årliga avkastningsmålet satt till 15 procent. Målsättningen är att denna genomsnittliga avkastningsnivå skall uppnås sett över rullande tidsperioder om tre år eller längre. På kort sikt är det emellertid svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas då fondens investeringar till stor del är baserade på statistiska grunder.

Alfa Axiom Fund strävar efter att skapa en så jämn avkastning som möjligt samt att fungera som ett diversifieringsalternativ till aktie- och räntemarknaden. En stor del av forsknings- och analysarbetet ägnas därför åt att minska de negativa effekterna av kraftiga kurssvängningar och nedgångar på aktiemarknaden.

Riskhantering och begränsningar av varje investerings maximala förlust är viktiga delar i beslutsmodellernas uppbyggnad. Förvaltarna begränsar den faktiska risknivån, mätt som variationer (standardavvikelse) i fondandelsvärdet, så att den över en tolvmånadersperiod ska uppgå till cirka 13 procent. Som ett led i detta nyttjar förvaltarna systematiskt den hävstång som är en del i terminskontraktens utformning. Detta innebär att den kortsiktiga risknivån i fonden kan variera. Den största delen av förvaltarnas tid ägnas åt riskanalys samt att utveckla metoder för bästa möjliga resursallokering.

Risk

Fonden är en specialfond och skiljer sig därmed från en traditionell aktie-, ränte- eller blandfond. Fonden skall därför inte ses som ett alternativ till dessa fondslag. Förvaltarna drar nytta av den systematiskt hävstång som är en del i terminskontraktens utformning vilket innebär att risknivån i fonden teoretiskt sett kan bli hög. Förvaltarna begränsar den faktiska risknivån, mätt som standardavvikelsen i fondandelsvärdet, så att den över en tolvmånadersperiod ska uppgå till cirka 13 procent.

Fondens risktagande består i placeringar i terminer med råvaror, aktieindex, ränterelaterade instrument samt valutor som underliggande tillgång, så kallad marknadsrisk. Övriga risker som fonden är utsatt för är till exempel kreditrisker, likviditetsrisker och valutarisker.

Eftersom fondens investeringar framförallt är långsiktiga är det på kort sikt svårt att förutsäga hur fondandelsvärdet kommer att utvecklas. En investering i fonden kan både öka och minska i värde. Således kan en investerare i fonden få tillbaka mindre pengar vid andelsinlösen än vad som investerats. För en mer detaljerad beskrivning av de risker som en investering i fonden är förenad med hänvisas till informationsbroschyren.